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指数计算规则

11-10 帮助中心

样本数据采样每10秒钟通过API获取多个场外交易所的最新价格。交易所权重BitForex20%Bitfinex20%OKEX20%Binance20%Huobi20% 指数异常事件的处理1、单交易所的价格比其他交易所大幅偏离。当某一交易所的BTC价格较其他交易所出现大幅偏离,其价格与样本交易所价格的中位数偏离幅度达到±10%时,该交易所的价格以样本交易所价格的中位数±10%进行计算。例1:Bitfinex当前价格为每个BTC为560USDT,而其他5家交易所的价格分别为500USDT、501 USDT、502 USDT、503 USDT、504 USDT,则当前样本交易所价格中位数为(502 + 503) / 2 = 502.5 USDT则(560-502.5)/ 502.5 = 11.44% > 10%, 则Bitfinex将以502.5 *(1+10%)=552.75 USDT的价格参与指数计算,则该次指数为(552.75 + 500 + 501 + 502 + 503 + 504)/ 6 = 510.46。当某一交易所的BTC价格较其他交易所出现大幅偏离,其价格与样本交易所价格的中位数偏离幅度达到±10%,且只能获取到两个交易所的指数时,按两者的平均值±10%计算。例2:Bitfinex当前价格为每BTC 560 USDT,若其中有三家交易所的数据都无法获取,另外两家的交易所的价格分别为503 USDT、504 USDT时,则当前样本交易所价格的平均值为(503+504)/2=503.5USDT,则(560-503.5)/503.5=11.2%>10%,则Bitfinex将以503.5 *(1+10%)=553.85 USDT的价格参与指数计算,则该次指数为(553.85 + 503 + 504)/ 3 = 520.28。 2、单交易所的行情数据丢失或者单交易所价格长时间偏离。2.1、若某一交易所在过去24小时内有效数据低于10%。我们将认为该交易所的价格失去指导意义,将该交易所价格的权重暂时调整为0。权重为0的交易所不参与当次指数计算。若该交易所过去24小时内的数据点中90%以上有效,那么我们将会恢复该交易所的权重。2.2、某一交易所在过去24小时有效数据大于10%,但在某个时间点未能取得行情数据(如交易所休市,行情中断,遭遇攻击等原因)。我们将该交易所的价格将按照最近一次取到的有效价格进行计算。计算规则参考第一条处理方案。如果交割和结算时间前后出现操纵市场或者市场异常,导致指数大幅波动,或者出现分摊比例异常,我们将有可能根据具体情况选择延时交割和结算,具体规则会发公告说明。

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